一个远期利率协议计算题

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收藏 2008-04-24

已知到期日为1、2、3、6、9、12个月的英镑libor分别为13.6875%、13.4375%、13.1250%、12.6250%、12.0625%，则1*4的远期利率是多少？请大家解答啊

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2008-4-24 16:37:00

是不是这样做呀？请大家指正！

（1+12.6250%）^6=（1+13.1250%）^3*（1+r1）^(6-3)

r1=12.1272%

（1+r2）^4=（1+13.1250%）^3*（1+12.1272%）^(4-3)

r2=12.8747%

（1+12.8747%）^4=（1+13.6875%）^3*（1+r）^(4-3)

r=10.4710%

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2008-4-24 22:19:00

答案是12.60%哦

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2008-4-25 05:50:00

lz你少打了一个条件吧？少了一个数据诶。你前面写1，2，3，6，9，12,后面却只有5个数据。

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