可以用长期利率直接对短期利率回归吗?
比如说对长期利率和短期利率取对数形式，然后用弹性解释。


我看到不少文献里面都涉及到了yield spread，以及不少lag之类。我手头有一份1983－2013年的3个月债券利率和10年债券利率，想研究长期利率和短期利率的关系。


应该怎么做？

求指点