利率互换的一个案例，求解释。。。

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收藏 2013-12-12

http://wenku.baidu.com/link?url= ... WkumcW9ya3AXwz40SO7

各位大神，根据上面的链接，大家可以找到关于利率互换的一个案例，本人新手想向各位请教一个问题：
在这个案例中
（1）直接互换时：既然双方各有0.75%的免费蛋糕，为什么甲公司向乙公司支付浮动利率时享受了免费蛋糕，即（LIBOR+0.25%-0.75%=LIBOR-0.5%）,可是乙公司为什么没有体现享受免费蛋糕，支付给10%的固定利率？？本人不太明白
（2）在有中介（商业银行参与的情况下），（最后一个图中）商业银行和乙公司之间的10.25%和LIBOR-0.5%是怎么回事？？？
请高手解答一下，谢谢各位了

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beuvva

2013-12-12 16:50:44

乙公司自己贷固定利率要12%，现在从甲得到了10%的固定利率，相当于节省了2%，另外一边，乙公司从外部以LIBOR+0.75贷入，又以较低的LIBOR-0.5贷给甲，相当于损失了1.25%，这样算下来，乙亥赚了0.75%，有中介的时候是一样的。
其实都是相比它自己原来而言，赚了。

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经济天子

2013-12-12 17:07:54

beuvva 发表于 2013-12-12 16:50
乙公司自己贷固定利率要12%，现在从甲得到了10%的固定利率，相当于节省了2%，另外一边，乙公司从外部以LIBO ...

您好，非常感谢您的回答。在您的帮助下，我终于看明白了无中介的情况下的互换。但是，有中介的情况下，尤其是商业银行和乙之间的互换是怎么做的还是不懂啊，LIBOR-o.5%是怎么算的？麻烦您再帮帮我，谢谢了，本人非常着急，谢谢谢谢您了！！！！！！！！

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beuvva

2013-12-13 10:38:58

其实是一样的道理，首先你要搞清楚，3家平分，每家可以分0.5，然后你去算，乙公司以Libor+0.75借入，然后以较低的Libor-0.25存入商业银行，损失1.25，而从商业银行得到10.25，相比自己原来的12%要节约1.75，算下来是赚了0.5，商业银行一样，甲存进去是10%，以10.25%贷给乙，赚了0.25，在LIBOR上也一样，也赚0.25。甲是10%借入,直接以10%存入银行，每赚什么钱，然后从商业银行得到Libor-0.25,相比自己借要Libor+0.25，那样也节约了0.5

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经济天子

2013-12-13 20:01:34

beuvva 发表于 2013-12-13 10:38
其实是一样的道理，首先你要搞清楚，3家平分，每家可以分0.5，然后你去算，乙公司以Libor+0.75借入，然后以 ...

非常非常感谢！本人菜鸟，刚开始钻牛角尖了。。。。谢谢了！！！

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18972502850

2017-6-22 09:32:56

请问怎么算出乙在有中介时的向商业银行付的10.25 和银行给他的LIBOR+0.5的呢？

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