全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
求问时间序列协整性检验问题
majingbiao
1623 5
2014-01-18
求问，在7个解释变量的时间序列实证中，是否可以不做协整检验，而对回归的残差做平稳性检验,可以不？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
魔界de重楼
2014-1-19 21:54:12
对回归的残差做平稳性检验的方法，是engle-granger 方法的一个步骤，eg只适用于pairs，不适用mutilvariate。所以，答案是不能。你必须用johansen作检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rayzhangfy
2014-1-20 09:38:12
题主应该把问题说清楚一些，七个解释变量，是多方程模型，还是单方程模型？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Davidcharge
2014-1-20 21:25:21
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

阳光在浪尖跳动
2015-3-10 10:33:15
Davidcharge 发表于 2014-1-20 21:25
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
你好，请问协整检验的最后一个步骤都是要对残差检验平稳性吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

阳光在浪尖跳动
2015-3-10 10:33:50
Davidcharge 发表于 2014-1-20 21:25
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
你好，请问协整检验的最后一个步骤都是要对残差检验平稳性吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群