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求问时间序列协整性检验问题
majingbiao
1745 5
2014-01-18
求问，在7个解释变量的时间序列实证中，是否可以不做协整检验，而对回归的残差做平稳性检验,可以不？
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魔界de重楼
2014-1-19 21:54:12
对回归的残差做平稳性检验的方法，是engle-granger 方法的一个步骤，eg只适用于pairs，不适用mutilvariate。所以，答案是不能。你必须用johansen作检验。
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rayzhangfy
2014-1-20 09:38:12
题主应该把问题说清楚一些，七个解释变量，是多方程模型，还是单方程模型？
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Davidcharge
2014-1-20 21:25:21
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
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阳光在浪尖跳动
2015-3-10 10:33:15
Davidcharge 发表于 2014-1-20 21:25
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
你好，请问协整检验的最后一个步骤都是要对残差检验平稳性吗
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阳光在浪尖跳动
2015-3-10 10:33:50
Davidcharge 发表于 2014-1-20 21:25
应该先对变量做平稳性检验，再考虑协整的问题。
你好，请问协整检验的最后一个步骤都是要对残差检验平稳性吗
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