趋势平稳是否可以直接构建VAR模型以及Granger因果关系检验？

小蘑菇大营养

3663

收藏 2014-03-04

我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？
还是必须剔除趋势项？如何解释模型？

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hyu9910

2014-3-4 18:46:41

平稳就可以了吧

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mhhhd

2014-3-12 13:39:03

1.如果原序列都是平稳的，可以直接建立VAR模型；
2.如果原序列不是平稳的，但一阶单整，则可以进行协整检验，如果存在协整关系，也可以对原序列直接建立VAR模型，或者建立VECM模型。
3.如果原序列不平稳，一阶单整，但不存在协整关系，则需要差分后建立VAR模型。
https://bbs.pinggu.org/thread-2944515-1-1.html

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tianwk

2019-2-28 21:07:10

thanks for sharing

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