Stata模型中的稳健豪斯曼检验求教

zyyshadow0911

44509

收藏 2014-04-13

在面板数据数据分析中，数据存有异方差与自相关，不适用传统豪斯曼检验来判别固定效应还是随机效应。需要使用稳健豪斯曼检验，但是在Stata软件中我不知道怎么办到这一点，求各位高人指点一二。

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sakina1990

2014-4-14 10:15:39

你好，Stata命令应该是这样的：
xtreg Y X1 X2 X3,fe
estimates store fe
hausman fe

你可以在Stata中使用 help hausman: (以下为节选内容）
hausman name-consistent [name-efficient] [, options]
where name-consistent and name-efficient are names under which estimation results were saved via estimates store.

希望能对你有帮助！！求奖励！

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SpencerMeng

2014-4-14 12:41:43

楼上回答的是用稳健豪斯曼检验吗？我也在做面板异方差和序列相关检验时候发现这两个问题同时存在，随后判断fe还是re直接用的hausman检验。。看到了楼主的帖子我觉得有必要弄懂稳健hausmantest

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zyyshadow0911

2014-4-14 14:46:46

sakina1990 发表于 2014-4-14 10:15
你好，Stata命令应该是这样的：
xtreg Y X1 X2 X3,fe
estimates store fe

你给我的方法还是传统豪斯曼检验吧？无法应对存在异方差与自相关时候的情况。求进一步解释。

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zyyshadow0911

2014-4-14 14:48:33

SpencerMeng 发表于 2014-4-14 12:41
楼上回答的是用稳健豪斯曼检验吗？我也在做面板异方差和序列相关检验时候发现这两个问题同时存在，随后判 ...

看陈强的Stata那本书《高级计量经济学及Stata应用》，163页。那里说了，有异方差、自相关的情况下，不能直接做豪斯曼检验。不过，怎么说呢，现在好多人都不管这个，装不知道。应为解决的办法太麻烦。

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zyyshadow0911

2014-4-15 20:00:19

自己顶，不要沉。

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GCBD

2016-9-19 10:44:42

可以用xtoverid进行稳健豪斯曼检验

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优雅的胖子

2016-10-1 16:21:24

用聚类稳健标准差得来的是无法用豪斯曼检验的，但是传统的回归又会使得豪斯曼检验无效！建议：
quietly xtreg y x1 x2 x3 x4,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman y x1 x2 x3 x4
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman {
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
}
quietly xtreg redy redx1 redx2 redx3 redx4 mdx1 mdx2 mdx3 mdx4,vce(cluster state)
test mdx1 mdx2 mdx3 mdx4