求助，关于Granger因果检验 - 经管之家

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求助，关于Granger因果检验

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收藏 2014-05-07

我检验变量协整的前提下（二阶单整）做Granger因果检验结果在滞后6阶的情况下才存在因果关系
而我知道的情况是，滞后期超过2阶就没有价值了
而且我参考的一些人的论文里，同样方法在滞后3期的情况下得到的结果
想知道，这究竟有没有关系

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2014-5-8 17:58:42

1.主要结合你的数据分析，如果是日度数据，而且是几年的。未尝不可。从实际经济意义上解释的通就行。

2.检验对滞后的阶数敏感,为了获得最佳的滞后阶数,以AC 和 SC 信息准则为标准选取最佳滞后期

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