如何根据自回归条件异方差模型 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

如何根据自回归条件异方差模型

3974

3

收藏 2014-05-11

如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2014-12-5 14:03:10

ARCH 模型，就是刻划随时间而变异的条件方差

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-12-6 19:48:05

胖胖小龟宝发表于 2014-12-5 14:03
ARCH 模型，就是刻划随时间而变异的条件方差

谢谢回答，本来是想问，怎么算出条件方差，并导出，因为求在险价值要用用到这个数据，不过，现在问题已解决了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-8 10:26:37

为什么按照 eviews教程上的操作，老师说只是AR模型

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群