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2014-05-24
在格兰杰因果检验中我用PP检验得到的结果两个变量都是一阶单整的,但是ADF检验却是一个一阶单整,一个二阶单整。我如果用PP检验说明他们说是平稳的,抛弃掉ADF不管可已进行格兰杰因果检验吗?求大神解释,我做毕业论文,已经快要被逼疯了。谢谢大家!!!
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2014-11-14 13:47:31
PP允许序列有自相关和异方差。ADF允许序列有自相关,你看情况选择咯~~另外因果关系很重要的一步协整做了吗?
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