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2014-05-26
我在做模型拟合后的残差,发现它是白噪声,检验也没有ARCH效应,正态性检验发现不是正态的,我想问R有什么程序可以帮助确定这个残差到底分布是什么么?
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2014-12-9 17:04:40
先画个散点图,然后用Kolmogorov-Smirnov连续分布检验就是ks.test()
检验原假设为H0:数据集符合指数分布,H1:样本所来自的总体分布不符合指数分布。
令F0(x)表示预先假设的理论分布,Fn(x)表示随机样本的累计概率(频率)函数。
统计量D为: D=max|F0(x) - Fn(x)|
D值越小,越接近0,表示样本数据越接近指数分布



因为你没贴你的code,我给你一个,你看有没有用——


> set.seed(1)
> S<-rexp(1000)
> ks.test(S, "pexp") #S是数据 , "pexp"是可能的分布

One-sample Kolmogorov-Smirnov test
data:  S
D = 0.0387, p-value = 0.1001
alternative hypothesis: two-sided

结论: D值很小, p-value>0.05,不能拒绝原假设,所以数据集S符合指数分布!










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