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【求问】:如果对数差分数据为白噪声,那如何往下检验ARCH效应??
楼主
被统计虐成狗
2952
1
收藏
2015-05-27
数据是美元兑人民币中间价,对数差分之后平稳,但不相关。
以下是acf图和pacf图:
我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据,所以想要检验有没有ARCH效应,然后用GARCH定阶建模,有大神会的吗?求帮忙,论文就快要装订了,很急,拜托了
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沙发
ryoeng
2015-5-28 23:49:59
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