D-W统计量 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

6644

4

收藏 2008-04-16

请问非时间序列D-W统计量有什么意义？谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2008-4-16 17:55:00

模型设定不当也可能导致残差存在自相关。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-4-18 01:19:00

仅能检验一阶自回归

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-5 17:36:05

啊同问。。如果是非时间序列模型回归结果中的D-W值能说明自相关？
那么如果D-W值偏小应该如何处理，和时间序列一样吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-6 01:41:19

D-W偏小，如果小于DL，按照modified DW-test
就是存在正相关

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群