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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2008-04-29

Eviews软件建立了ARIMA模型,却发现ARIMA模型对原序列拟合值和用forecast命令得到的预测值为什么不一样?

请看参数估计值

[求助]奇闻:ARIMA的预测值和拟合值为什么不一样?

请看图,这是拟合的1981~2000年的序列

[求助]奇闻:ARIMA的预测值和拟合值为什么不一样?

下图是用所建模型forecast的1981~2000的序列

[求助]奇闻:ARIMA的预测值和拟合值为什么不一样?

各位高人指点一下:这个预测值和拟合值它怎么就不一样了呢 !!!???

[此贴子已经被作者于2008-4-29 17:12:39编辑过]

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2008-4-29 17:45:00

模型预测时有两种预测方法,一种是动态预测(Dynamic forecast)另一种是静态预测(static forecast),在PROC—Forecast中,默认的Method是动态预测(我用的是5.1版,其他版本的默认值不清楚),而我们需要的预测数据经常是静态的,所以在预测时一定要注意把Method中的Dynamic改成Static才能出现拟合较好的预测值。

+1金币

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-30 9:03:50编辑过]

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