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2008-05-01
模型是向量garch(1,1)二维的
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2008-5-1 19:07:00

在对二元GARCH模型进行估计之前,先分别估计两个分量的一元GARCH模型的参数,以确定二元GARCH模型中各主要参数的初值。

给定精度后,根据二元GARCH模型初值选择标准,正值除截距项外,均对原一元GARCH模型的系数进行开平方得模型初值,负值则取原一元GARCH模型的系数作为初值;考察非对称效应的参数初值应为0;相关系数初值的大小与二元GARCH模型的拟合效果有关,可根据AIC(或SCHQC)准则值均达到最小同时最大似然值达到最大来选取。

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2008-5-1 22:44:00

然后呢  怎么估计 模型中的 矩阵A  B   和向量W据说是什么遗传算法那个

有没有什么软件可以做 怎么做

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2008-5-11 09:14:00

[求助]

同问,请问楼上两位能否赐教啊
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