求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！
时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著，这是什么原因呢？