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ARMA GARCH模型参数估计
woyelaigz
5247 8
2015-03-19
有没有关于ARMA   GARCH模型  用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？
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xiangpan2011
2015-3-19 17:28:34
ML估计必须假设误差项服从特定的分布。ARMA模型、GARCH并没有要求误差项服从特定分布，而且还可能存在序列相关。估计这类模型没看到用ML去估计的，除非是通过一定的办法，在特定条件下知道了误差项的分布情况。而这种情况也少
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woyelaigz
2015-3-19 20:48:23
我用的是极大似然估计的方法，就是不知道条件对数似然函数怎么找？
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woyelaigz
2015-3-19 20:50:23
假设误差项服从标准正太分布，但是跟书上思想有点不一样。
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woyelaigz
2015-3-19 20:56:12
好多书上只是给出了最基本的，但是把隐函数那一块怎么求得，却都没有给出来。
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xiangpan2011
2015-3-20 09:20:29
隐函数是根据具体情况确定的，你可以先根据你的实际需要假设一个或根据文献找到一个。而且这也是一个具体的例子，书本不会具体介绍，不然啰嗦，也不专业。当然文献一般会介绍得更详细一些，可以搜一下。找到条件对数似然函数或者似然函数都是ML求解所需要的，无非是假定在某条件下对数形式能得到便于求解的形式。谢谢楼主的奖励，不然我也。。。。好吧，谢谢。
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