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求助:GARCH模型参数估计问题
楼主
yhm001
2070
3
收藏
2011-04-01
Rt=a+b*sigt^2-(c+d*sigt^2)*Rt-1+ut
sigt^2=e+f*ut-1^2+g*sigt-1^2
其中,Rt为收益序列,sigt^2为收益序列的条件方差,请问如何求出a b c d e f g各个参数的估计值?
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全部回复
沙发
酱油哥哥
2011-4-4 14:45:04
编个程序呗
不过很怀疑你这有7个待估参数的方程能不能得到比较好的结果
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藤椅
shuitang2007
2011-4-4 15:30:01
2#
酱油哥哥
你好,请问还在吗?能否请您跟我详细说下啊?
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板凳
yucongy
2011-7-20 21:41:13
程序容易实现,关键是参数是否会显著!~
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