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计量经济学与统计软件
求教garch模型参数估计的问题,有人民币酬谢
楼主
weorc
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2011-10-19
我想用一个类似pascal的程序语言,编写一个估计ar(1)——
garch
(1,1)的模型参数的程序,ar(1)没有截距项参数,最终目的就是我输入原始数据序列,输出各个参数的估计值,请问有没有可能,最终会有多少行代码?不用eviews直接去估计的原因是,这个程序语言可以实时更新原始数据,持续自动计算。
但是我看了好多计量经济学的书,一到
garch
模型的参数估计这块,都是一笔带过,说太复杂,要用数值方法,根本不仔细讲,我完全不知道具体估计这些参数的方法,所以现在想找一个完全了解用 marquardt算法(修正的BHHH,eviews的算法)进行
garch
参数估计的高手,通过qq指导我具体估计ar(1)——
garch
(1,1)的步骤,当然编程我自己来,你只要告诉我每一步都要干什么就行。
指导完成后,当然过程可能很麻烦,耗时也比较多,我完全没有上过数值分析的课程,基础只有计量经济学
酬谢500——1000元人民币(有商量),有在校同学愿意的话,请联系qq:285102759,酬谢决不食言
或者有高手用excel 用marquardt估计一个几十行原始数据的ar(1)-
garch
(1,1)的参数,当然迭代步骤有2、3次就行
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沙发
deanwj
2011-10-19 16:24:14
附件呢为
METHODS FOR NON-LINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS,里面对 Levenberg-Marquardt有描述,伪代码也有,但愿有所帮助,不过有时候不一定找到最优解
Practical Methods of Optimization, 2nd Edition,Fletcher,这个也不错,地址为
https://bbs.pinggu.org/thread-622330-1-1.html
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藤椅
weorc
2011-10-19 16:35:28
就对这个对数收益率进行估计就行,不用进行平稳性检验什么,直接估计就行,我就要参数的结果
附件列表
999999.XLS
大小:1.73 KB
马上下载
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板凳
weorc
2011-10-19 16:36:35
有中文的么,多谢
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