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自己顶一下，论坛高手如云，怎么没人来回答一下啊，版主快出来主持公道啊
本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言
楼上说的很好啊，我提问有问题，我重复一下，做波动溢出检验主要是LR检验和wald检验，前者需要分别估计无约束和有约束两个模型，然后得到对数似然，再构造LR统计量，如果熟悉matlab mvgarch 工具箱的同学一定能明白我的意思
现在的问题是那个工具箱不提供直接检验的代码，需要自己编程，不知道有高手做出来了没有？
楼上说的有理啊，我也时这思路，问题是，如何估计有约束的模型？matlab的多元garch可以估计无约束，但有约束需要自己在程序中加入约束条件，我的困难是怎么加？楼上能指点一下不？
suzufine 发表于 2008-5-8 17:15 本人已实现对波动溢出的LR检验的编程！！！有兴趣者请留言
xuchuanming 发表于 2012-12-10 17:03 你好，我也在用matlab做bekk garch，可是本人在lr检验上碰到麻烦啊 ，希望能交流一下
wankao 发表于 2008-5-9 11:35 直接將有約束與無約束模型的概似值相減後，依照自由度大小查表檢定接受H0或H1！
Cinderella。 发表于 2013-11-6 20:49 你好，请问你是用matlab做出来的LR检验么？我用matlab跑多元garch回归得到了系数，但是不知道如何进行波动 ...
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