关于多元非平稳序列的问题

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收藏 2014-07-27

本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题
1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？
2.看了网上的教程，貌似协整关系一般都是指的是一对（2个）变量间的关系？那多元的情况下，协整检验也是说这几个变量两两之间存在协整么？而不是说这几个变量整体存在协整？
3.如果有一个因变量和4个自变量，都是一阶平稳的，那么有方法通过多元协整检验，然后直接对原序列进行OLS回归么（为了看长期均衡）？

非常感谢各位大神解答

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shaoqinglong11

2014-7-28 17:32:44

（1）是的，自变量因变量都要平稳，也用一届差分处理
（2）有双变量协整检验，也有多变量协整检验。多变量协整检验是多个变量整体的关系，里面包括协整方程和短期调整方程等等。你看VAR或者VEC模型里面是有的
（3）你说的应该是VEC模型，看看相关的书籍论文就知道了

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