xfx 发表于 2014-8-20 09:47
隐含波动率大部分时候要高于历史波动率，一部分原因是隐含波动率包含了过去没有发生过的极端事件的可能。从 ...

xfx 发表于 2014-8-22 10:29
在衍生品对冲中，我们只需要使用隐含波动率，因为它包含了现在的期权价格。再使用它来对复杂衍生品定价和计 ...

志明宝贝 发表于 2014-8-17 18:57
补充一点，普通的测量方法只用收盘价，没有考虑到日内的波动，实际上使得波动率的估计变小。
另外由于波动 ...

啊阳 发表于 2014-8-25 15:17
国外已经现成的结论，国内目前acutal 普遍小于IM。用actual/IM或者estimated对冲，看对冲的时间路径了。不 ...

theandric 发表于 2014-11-6 11:24
现在国内连期权都没有，你用什么隐含波动率呢？

xfx 发表于 2014-8-22 10:29
在衍生品对冲中，我们只需要使用隐含波动率，因为它包含了现在的期权价格。再使用它来对复杂衍生品定价和计 ...