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2014-09-02
求高手帮忙解决一个问题:
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) endogenous(w, lag(1,.)) endogenous(k, lag(2,.))
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) pre(w, lag(1,.)) pre(k, lag(2,.))
这里的内生变量和预定变量中的滞后期lag(2,.)代表什么意思?括号里的点号不知道怎么理解?
maxlags(#) sets the maximum number of lags of the predetermined and endogenous variables that can be used as instruments.  For predetermined variables, the default is to use all
T_i-p-1 lags of these endogenous variables.  For endogenous variables, the default is to use all T_i-p-2 lags of these variables.
这是help xtaond中给出的提示,但我不知道这里的 T_i-p-1 和T_i-p-2又是何意?
与上面的点号好像有点关系。
此外,如何判断那个变量放入predetermined()和那个放入endogenous()
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2014-9-6 08:22:32
好吧,最近也在研究这个东西
连玉君老师的解释:
*  pre(w,lag(1,3))
   *   lag(1,3) 中的 1 表示 L.w 也会作为解释变量,
   *    lag(1,3) 中的 3 表示 L2.w 和 L3.w 可以作为 L.w 的工具变量,但 L4.w 不可以;
   *  pre(k,lag(2,.))
   *    lag(2,.) 中的 2 表示 L1.k, L2.k 都会作为解释变量;
   *    lag(2,.) 中的 . 表示 L3.k, L4.k ... 都可以作为 L2.k 的工具变量
陈强老师的解释:
pre(w,lag(1,X))中的X表示最多使用x个更高阶滞后项作为工具变量
总和两位老师的解释:陈的说法是相当于内生变量或先决变量本身而言的,即相对于0阶而言,最多使用X阶滞后作为工具变量。这样就能解释连的说法,“lag(1,3) 中的 3 表示 L2.w 和 L3.w 可以作为 L.w 的工具变量,但 L4.w 不可以”,因为相对于0阶最多只能用到3阶滞后,所以3阶滞后就到头了,L.w的工具变量就只有 L2.w 和 L3.w了。至于pre(k,lag(2,.)) ,缺失值就是表示无穷大麻。。。。。。。。。。。。。
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2014-9-6 08:27:27
内生变量还是先决变量的问题。。。。。。。。好吧,主要看和扰动项是否相关,我是先疯狂蹂躏数据,各种试,得到满意的结果后,在试图通过逻辑推理来解释为何这些变量设置为内生变量,为何那些设置为先决。。。。。。。当然逻辑推理一定要有说服力。。。。可以参考Baier and Bergstrand(2007)中的3.1,文章对内生性的推理很棒。。。。以上是我暑假学习的一点理解,献丑了
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2014-9-10 16:27:52
shanxuezhengxin 发表于 2014-9-6 08:27
内生变量还是先决变量的问题。。。。。。。。好吧,主要看和扰动项是否相关,我是先疯狂蹂躏数据,各种试, ...
非常感谢!最近也看了不少教材和资料,确如shanxuezhengxin所说。
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2014-9-10 16:29:09
非常感谢!最近也看了不少教材和资料,确如shanxuezhengxin所说。
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2014-9-10 16:29:11
非常感谢!最近也看了不少教材和资料,确如shanxuezhengxin所说。
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