求高手帮忙解决一个问题:
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) endogenous(w, lag(1,.)) endogenous(k, lag(2,.))
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) pre(w, lag(1,.)) pre(k, lag(2,.))
这里的内生变量和预定变量中的滞后期lag(2,.)代表什么意思?括号里的点号不知道怎么理解?
maxlags(#) sets the maximum number of lags of the predetermined and endogenous variables that can be used as instruments. For predetermined variables, the default is to use all
T_i-p-1 lags of these endogenous variables. For endogenous variables, the default is to use all T_i-p-2 lags of these variables.
这是help xtaond中给出的提示,但我不知道这里的 T_i-p-1 和T_i-p-2又是何意?
与上面的点号好像有点关系。
此外,如何判断那个变量放入predetermined()和那个放入endogenous()
内生变量还是先决变量的问题。。。。。。。。好吧,主要看和扰动项是否相关,我是先疯狂蹂躏数据,各种试,得到满意的结果后,在试图通过逻辑推理来解释为何这些变量设置为内生变量,为何那些设置为先决。。。。。。。当然逻辑推理一定要有说服力。。。。可以参考Baier and Bergstrand(2007)中的3.1,文章对内生性的推理很棒。。。。以上是我暑假学习的一点理解,献丑了