古扎拉蒂的书上是这样写的:"严格的说,在VAR模型中,所有的变量都应该是平稳(联合平稳)的.如果不是这样则有必要变换数据.正如哈维斯所指出的,由变换数据得到的结果未必令人满意,因此,VAR的狂热者通常采用的策略是利用水平值进行工作,即使其中一些变量是非平稳的."
我认为还是要坚持原则的,要么平稳的VAR,要么是协整的VEC.