全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
【讨论】R2和T值的意义
胖胖小龟宝
21983 52
2014-09-29
    在很多论坛和网站都看到过有针对R2到底有多大作用的讨论，下文就是一种观点的表述（矛盾的关注始终在时间序列和多元统计上），大家看看，各抒己见一下~~有奖哦！

    一般的我们会关注R－sq，实际上这个指标没我们预想的重要，当然有种特殊的情况：一般时间序列比较注重，因为涉及到预测，直观上很容易理解，R－sq是解释变量对被解释变量变动的解释程度，当我们建模的目的是预测时，当然希望我们所选择的变量能够解释被解释变量的很大一部分，其他的情况则不是太重要。


    另外一个指标是t值，这里有必要先解释一下，t值和t分布是两个概念，当模型满足前5个高斯－马尔科夫假定时，我们计算的t值呈现t分布，如果不满足，我们就无法确定这时的t值满足何种分布，也就是说当我们的前提不满足时，计算的t值毫无作用。某系数的标准差的计算公式中分子是总体的方差，分母有两项：该变量的离差和该变量对其他变量的相关程度，由此可见，要降低标准差可以增大样本容量，因为增大样本容量可以增大该变量的离差，另外是可以降低多重共线性。标准差的计算与t值相关，t值等于估计的系数值除以标准差，所以降低标准差就是提供t值。需要讲一下的是t值的作用，一般的我们会设立一个备择假设，假如这时t值符合t分布，则有一个显著性水平，当我们计算的t值小于t分布给出的值时的概率小于这个显著性水平时，我们就说通过了检验，比如5％的显著性水平，这时我们计算的p值为0.03，即说明我们接受备择假说的概率是3％。


    之所以强调这两个概念，是因为两者一般没有必然的关系，很多的时候，特别是做宏观问题时，因为样本以及指标选择的问题，我们得出的R－sq非常小，但是如果我们选择的关键变量通过了t检验，我们仍然达到了目的。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
neversarah
2014-9-29 16:47:28
为什么时间序列特别重要??

我之前的毕业论文 r-sq 在0.26我导师觉得很正常 还蛮好的。。。。。所以现在觉得是不是很重要
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lilinzdn
2014-10-9 01:25:16
顶一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

damai4001
2014-10-9 09:37:12
学习了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

快乐小丫
2014-12-8 15:29:45
一直也很困惑，R2值在什么水平上才算是有意义的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

archy001
2014-12-8 19:52:46
学习中，谢谢分享，支持
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群