求恒生指数期权的隐含波动率的话无风险利率怎么选取呢？

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收藏 2014-10-10

如题，求隐含波动率的话无风险利率该如何选取？

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2014-10-10 18:21:09

如果你用日波动参数计算，无风险利率R*T，T为天数，那么R就是日无风险利率，如果年无风险利率0.03，则R=0.03/360

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2014-10-17 18:15:31

fantuanxiaot 发表于 2014-10-10 18:21
如果你用日波动参数计算，无风险利率R*T，T为天数，那么R就是日无风险利率，如果年无风险利率0.03，则R=0.0 ...

一般选用HIBOR呢还是ZF债券呢？韩国的情况是一般选用CD91天的

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