理论上，

第一、 t-statistic ~ N(0,1)；但在VAR下，"共线性"使其较难判断；
第二、 SIC 需使用相同的 "可估计样本个数" 做不同滞後项比较；
第三、 若样本数许可，可再以 LR test 确认

Before learning by doing, the best and most appropriate strategy is to read the textbook carefully.

[此贴子已经被作者于2008-6-19 14:25:54编辑过]

我看书不仔细的，走马灯似的。

请推荐一本关于VAR的详尽的书吧。

太谢谢了！

In view of estimation and statistical inference, nothing new in VAR except for Granger causality.

您的问题都涉及基础部分运用在VAR上。