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加权最小二乘
楼主
leihenge
1017
1
收藏
2014-11-11
请问异方差(序列相关)模型经过加权最小二乘法(广义差分)处理后得到的新模型的估计参数就作为原模型的参数使用吗?是否就已经具有无偏性有效性一致性等统计性质?如果要进行变量显著性检验或者预测,那么是用新模型的结构参数吗?
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全部回复
沙发
qiyikang
2014-11-11 20:46:31
新模型得到的参数,要去掉权重后,作为原模型的参数.异方差性本就不破坏模型的一致性和无偏性,只破坏最小方差性。加权后的估计值,也就是新模型的估计值满足BLUE所有性质...
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