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ARCH模型做出来之后通不过正态性检验怎么办
楼主
amodashikagome
1390
1
收藏
2014-12-16
ARCH模型的残差无自相关性,残差平方无自相关性,残差平方没有ARCH效应。
但是正态性检验总是通不过,JB检验的p值基本就是0.00000000000000000000000000000
这个ARCH还能用吗?是原数据的原因还是模型的原因呢?
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全部回复
沙发
祝贺人大
2014-12-16 23:40:51
LB检验的结果呢?增加样本量试一下
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