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Stata专版
关于ARIMA的滚动回归
楼主
火焰牛翔
4755
2
收藏
2014-12-30
各路大神,假设我现在有一个时间序列数据,里面有100个观察值。然后我想对这个数列进行滚动的ARIMA(1,0,1)回归,每一步采用10个观察值估计一个ARIMA模型,并且每一步估计出ARIMA后对下一期做预测(例如用1-10期的数据估计出一个ARIMA,然后用其估计第11期的数值)。然后滚动到下一期进行回归和预测……。这个在stata可以实现吗?
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全部回复
沙发
火焰牛翔
2014-12-30 20:52:48
或者输出每一步的残差和滞后一阶的残差?然后我再在excel上做……
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藤椅
xingxf
2014-12-31 01:10:02
用rolling命令可以处理。
你可以仔细看一下语法:help rolling
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