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2015-01-15
请问进行逐步回归的时候数据满足一下四个条件吗?

(1)自变量与因变量之间存在线性关系

这可以通过绘制”散点图矩阵”进行考察因变量随各自变量值的变化情况。如果因变量Yi 与某个自变量X i 之间呈现出曲线趋势,可尝试通过变量变换予以修正,常用的变量变换方法有对数变换、倒数变换、平方根变换、平方根反正弦变换等。

(2)各观测间相互独立
任意两个观测残差的协方差为0 ,也就是要求自变量间不存在多重共线性问题。

(3)残差e 服从正态分布N(0,σ2) 。其方差σ2 = var (ei) 反映了回归模型的精度, σ 越小,用所得到回归模型预测y的精确度愈高。

(4) e 的大小不随所有变量取值水平的改变而改变,即方差齐性。


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