【急！】ARMA-GARCH参数估计请教 - 经管之家

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【急！】ARMA-GARCH参数估计请教

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收藏 2015-03-04

如图公式，是需要先估计ARMA然后得到残差，检验是否为WN后就直接建立GARCH么？还是要写联立的似然函数然后求解或者用MCMC估计呢？真心求教！！

QQ截图20150304212943.png

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2015-3-5 14:10:02

mei ren me

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2015-3-5 21:24:47

建立arma,得残差，再建立garch

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2015-3-6 16:10:01

我也在看类似问题，考虑是不是在mean 选项里添加arma项然后不用编程，直接用garch选项做出来。
我还在继续查资料，估计咱俩做的东西差不多，可以互相交流一下这个或者别的细节问题~~~~

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