估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？

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收藏 2015-03-22

library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
R软件各位请赐教啊~

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如假包换

2015-3-22 22:20:18

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如假包换

2015-3-27 20:32:03

没有问题才是最大的问题，人大论坛一个卧虎藏龙的地方，试之果然。不如归去~

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xiexiaochao

2015-3-28 10:31:37

如假包换发表于 2015-3-22 13:39
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardiz ...

Ks.test的第二个选项应该是检验前面的来自于哪一个分布，你是想检验是否来自于均匀分布吧？应该是\"runif\"

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如假包换

2015-3-28 13:28:07

https://bbs.pinggu.org/thread-2983774-1-1.html

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李燕letty

2015-4-5 07:52:06

Mark

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