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如何在 GARCH模型方差方程中加入一个变量(感谢好心人)
楼主
saintvan
4518
1
收藏
2015-10-27
悬赏
10
个论坛币
未解决
方差方程设定如下,形式与TGarch类似
h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*(resid(-1)^2)
标准的方差方程多一项 dump*resid(-1)^2,a、b、c、d是系数
dump是我设定的哑变量,外生的,h^2是条件方差,resid是均值方程的残差项。
我这样写的程序是不对的,求大侠指点
arch(1,1) dsh c @ dumb*(@resid(-1))
(使用eviews程序)
感谢不尽!
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全部回复
沙发
conniewj
2016-9-6 09:16:24
同问, 我在方差方程中写 c i*resid(-1)^2, 但是写insufficient number of observation
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