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2015-03-28
悬赏 300 个论坛币 已解决
模型大N小T
我固定效应模型做完,导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。
我在stata中做了结果如下。


xttest3结果
chi2 (130)  =   1.2e+06
Prob>chi2 =      0.0000

. xtcsd,frees

  Frees' test of cross sectional independence =     5.594
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.4892
                      alpha = 0.05 :   0.6860
                      alpha = 0.01 :   1.1046

. xtcsd,pesaran

Pesaran's test of cross sectional independence =    11.976, Pr = 0.0000



我不知道有没理解错。这应该是自相关和异方差都有。
然后我做了很多尝试,例如稳健聚类标准差,之类的,都无法解决,请问该如何处理。




最佳答案

auirzxp 查看完整内容

对于异方差的处理比较简单,用robust standard error就可以了,通常是"xtreg DV IVs, fe vce(robust)"。 自相关稍微复杂一点,“xtreg DV IVs, fe vce(robust)"没办法处理,但是有一个简化的方法,就是加入l.DV作为控制变量。用xtgls或者xtgee可以同时处理异方差和自相关,但是前者是gls模型,后者是population-averaged模型,并非一般的fixed-effect模型。 所以如何处理,还是看你的模型具体的specification。
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2015-3-28 17:02:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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2015-3-28 17:16:00
面板数据是否可以不做这两个检验
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2015-3-28 21:04:29
悬赏300都没人理我。。
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2015-3-29 00:56:36
救命啊~
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2015-3-29 10:48:57
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