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[此贴子已经被作者于2008-10-5 17:20:25编辑过]
向楼主请教几个问题哈，帖子名为《求解几个decisin making的问题》，谢谢
1、俺英语不好，看不懂什么叫decisin。
2、你占了俺的楼啦！！
问题1：不确定性和风险的辨析。（很老的问题，我只是列一下。）
（ie.判断题：风险源自不确定性，但有不确定性，未必有风险。）
问题2：VNM效用函数为何只用财富w作为自变量，而非其他效用函数那样，用向量作为自变量？
问题3：期望的效用和效用的期望之差是风险升水，它是由风险带来的，但又和效用函数（风险偏好）有关。
它描述的是什么？
问题4：AP（阿罗-普拉特）绝对度量和相对风险规避度量R之间的差别在何处？
问题5：当w增加时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应补贴和定值所得税）
问题6：当w增加的比例变化时，CE、风险升水、风险规避程度各有什么变化？（注意对应累进税和交易税）
[此贴子已经被作者于2008-10-6 11:07:06编辑过]
问题8：为何投资和保险共存是可以理解的，但赌博和保险共存，就要用“非凹性效用函数”来解决？
【Friedman&Savage（被油炸的男人和野人）定理】
问题9：大赌和小赌的概念区别为何？是指投注总量的区别？还是每次投注的区别？
问题10：如何分析赌博中的“风险偏好”和赌博本身带来的快乐之间的效用区别？
问题11：损失比率、保险金额与投保金额之间的比率、以及投保金额占损失的比率，三者变动和R有关吗？
问题12：投资者的R怎么和风险资产的属性相联系起来？（正常品、劣质品、奢侈品、吉芬品）
问题13：两位不同的R的投资者（赌博者），如果建立合伙制团队，风险和收益有何变化？
（问题提的不太好，考虑中）
问题14：圣彼得堡悖论的不成立，是否在于，期望在收入与概率相乘之后，仍然是没有上界的函数？
就是说，除了期望值本身受到概率的限制，“能够继续投掷硬币”本身的次数，同样受到概率的限制。
似乎这才是“没人愿意去花25元打这个赌”的根本原因。
[此贴子已经被作者于2008-10-6 17:52:17编辑过]
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