shaoqinglong11 发表于 2015-5-16 18:08 
我才你的i.year作为工具变量不合适，太多了。
或者你不要控制时间和国家变量，将xi, i.country, i.year去掉 ...
您好，非常感谢您耐心帮助，
我按照您的方法去掉时间、国家的控制变量，xtabond2 fs di12 lpgdp lpgdp2 Coefficiet_of_IGMI urb indpser cpi ,gmm(di12,lag(1 3))iv(cpi) small
回归结果如下
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 5.14 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.43 Pr > z = 0.152
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(113) = 916.79 Prob > chi2 = 0.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan的值太小了。
另，您说不需要AR（3），但一些文章中会给出M3，而且感觉变量滞后期数的选择与这个相关，如何破？
初学xtabond2命令，求指导
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