ADF检验原序列不平稳，一阶差分平稳，之后做协整检验、Grangerj检验和回归用哪一序列 - 经管之家

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ADF检验原序列不平稳，一阶差分平稳，之后做协整检验、Grangerj检验和回归用哪一序列

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收藏 2015-06-04

ADF检验原序列不平稳，一阶差分后平稳，之后做协整检验、Grangerj检验和回归分析用哪一序列？（一个自变量，两个因变量，分别作一元回归方程）还有就是，ADF检验模型中的常数项、趋势项和滞后阶数是有什么作用?急求。。。

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2015-6-4 21:29:52

应该用差分后的平稳序列，但后面的就不太记得，论坛有帖子讲到吧https://bbs.pinggu.org/thread-1424360-1-1.html

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2015-6-8 22:59:32

1.协整检验：（1）只有2个变量的情形，都是同阶单整，EG两步法；(2)多于2个变量的情形，且一般都为一阶单整，用JJ检验 2. GRANGER与回归分析均推荐用差分平稳后的序列

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