4、原序列不平稳，一阶差分后平稳了，那么做协整检验以及格兰杰因果关系检验到底是用原序列，还是用差分后平稳了的序列啊？
坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
    如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
      情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
      情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
            情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。
                         注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填的是原序列如下：
                         Y1 Y2
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中，D表示差分，COINT是误差修正项
          情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验
（其实这个问题当初发生过争论，其实楼主当初只是简单的觉得检验实在那个序列通过的就用哪个序列做，没有这位童鞋想的那么周到，楼主要好好向他学习！）


以上答案来自@胖胖小龟宝整理的小小火柴的答案
详见https://bbs.pinggu.org/thread-3147048-1-1.html


＃自己都焦头烂额也是醉

楼主好人，做论文时候一知半解真的是好遭罪啊，2楼的我应该好好向@胖胖小龟宝整理的小小火柴学习

楼主啊，对于情况2.2我有一些疑惑，就是
“情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验”

取差分序列，建立VAR模型后，还需要对差分序列进行协整检验吗？

你好～如果在情况2中，将3个不平稳序列在VAR基础上做Johansen检验，结果存在一个协整关系，这个时候该进入情况2.1还是2.2呢？谢谢谢谢！！！