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短面板数据估计量问题

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收藏 2015-06-04

请教各位大神，时期T=2时，如何证明固定效应估计FE和一阶差分估计FD的估计量相同？

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2015-6-4 21:26:51

思路：

\[\hat{\beta}_{FE} = (X^{\prime}WX)^{-1}X^{\prime}WY\]

\[W = I_{2N} - I_N \otimes \frac{1}{2} \iota_2 \iota^{\prime}_2 \]

比较：\[WY\]矩阵和 \[\Delta Y\]矩阵，会发现在T=2时，两个矩阵是等价的。就证明了两个estimator估算的系数相同。

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2015-6-4 22:00:04

andruw 发表于 2015-6-4 21:26
思路：

非常感谢你的回复，我在其他书上找到到了FE估计量的表达式，你看看找得对不

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2015-6-4 22:13:57

starryknight 发表于 2015-6-4 22:00
非常感谢你的回复，我在其他书上找到到了FE估计量的表达式，你看看找得对不

表达式是对的，处理方式不同。我比较喜欢用矩阵

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2015-6-4 22:20:47

andruw 发表于 2015-6-4 22:13
表达式是对的，处理方式不同。我比较喜欢用矩阵

恩，谢谢你了。我自己算下FD的。

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飘不落的羽毛

2019-8-30 08:19:45

starryknight 发表于 2015-6-4 22:20
恩，谢谢你了。我自己算下FD的。

计量小白，请问能否把这道题完整的证明给出，感谢

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