最近在学习Mean-Variance optimazation, 有一个问题不明白。问题最后化到,求的是
得到的只是一组权重。 那么Efficient Frontier 是一条曲线,曲线表示的是风险和回报的组合,这个边界是怎么算出来的呢?
为什么一提到EF 就要使用MV optimization计算呢?在使用Matlab时,我都是直接用estimateFrontier 这条指令就会返回好多组权重,是不是可以理解为,在有效边界上,不同的权重组合会都会产生最优解。 那么为什么根据MV 的公式 到最后只有一组解呢?