程序如下：   
proc model  data = a1 ;
/*       parms ar -.4 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 ;*/
       /* mean model */
       y = ar0+ar1*x  ;
       /* variance model */
       h.y = arch0 + arch1*xlag(resid.y**2,mse.y) +
             garch1*xlag(h.y,mse.y) ;
       /* fit the model */
       fit y / method = marquardt fiml outpredict out=a2 ;
   run ;
   quit ;

请问怎样得到variance model里面h.y的拟合值，也就是拟合的方差序列？大谢！！！