全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6466 11
2005-08-11

呵呵,刚刚接触计量经济和eviews,不懂啊。

在做ADF检验的时候,滞后数用aic自动选择,结果里的滞后数竟然是0,

结果如下,这样算平稳还是不平稳呀,是不是要指定一个滞后数再检验一次呢?

滞后数自己指定的话,用多少合适呢?呵呵

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=14) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.116251 0.0333 Test critical values: 1% level -2.575712 5% level -1.942303 10% level -1.615721

[此贴子已经被作者于2005-8-11 13:34:21编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2006-11-27 18:49:00
虽然ADF值小于5%的临界值,但是,未给出DW值,不能判断是否平稳。如果DW值提示残差不存在自相关,而且,ADF小于临界值,那么,所检验的序列才是平稳的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-11-28 13:33:00
DW在2左右表示平稳的!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-11-29 09:02:00
做ADF检验要综合考虑,不仅仅考虑滞后期,更重要的是模型的形式,是否包含常数项、趋势项
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-12-5 23:32:00
看回归方程的t值通过检验没有,看后面给出的P值概率,如果很小说明通过了,方程拟合的好,不然你得多试验几次,0,1,2阶滞后,还要看是否有趋势项,截距项,加入里面综合考察。不管怎样,最后得到得检验用的回归方程各个系数必须要通过T检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2006-12-6 09:27:00

建议不要采用ADF,PP,or KPSS test

使用更有效的ERS, NP,ADF-GLS检验

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群