关于GARCH模型的问题

podolskikid1

1531

收藏 2015-07-20

各位大神，小弟现在要用GARCH（1，1）对收益序列R进行分析，但是不知道图中这个式子里的系数运用到模型中求各自的拟合程度。最终我要求各个系数的相关性如何。。。在程序里怎么做啊求帮忙

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zhaoyixiu7549

2015-7-21 00:34:52

用eviews跑一下，会直接给你你需要的数据啊

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podolskikid1

2015-7-21 02:37:50

zhaoyixiu7549 发表于 2015-7-21 00:34
用eviews跑一下，会直接给你你需要的数据啊

但是Φ0和1都显示不出来啊这个，它们是一个整体

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胖胖小龟宝

2015-7-21 11:13:40

garch拟合的是波动，也就是方差，Rt应该是属于均值范围的，建议先做garch得到波动表达式，再代入。

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podolskikid1

2015-7-24 04:17:34

胖胖小龟宝发表于 2015-7-21 11:13
garch拟合的是波动，也就是方差，Rt应该是属于均值范围的，建议先做garch得到波动表达式，再代入。

不能用我想用的这个式子代入么？主要是不同的系数代表着不同的意义，我得知道它们的拟合度

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