股指期权无风险套利问题 - 经管之家

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股指期权无风险套利问题

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收藏 2015-08-24

某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下：
合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300
卖一价 121 185
买一价 120 184
某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少

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2015-8-25 07:06:10

求解答……

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2015-9-7 15:48:32

13点

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2015-10-5 15:10:29

jiemody 发表于 2015-9-7 15:48
13点

13点是怎么计算的呀，谢谢！

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2015-10-9 13:52:13

同问，13点是如何计算的呢？

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2015-10-15 19:33:57

就是买卖价差的最小值，184减去121再减去50，应该是这样吧。。

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