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多元回归中自变量和控制变量存在相关性，不想剔除控制变量怎么办？

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收藏 2015-08-30

求各位大神帮帮忙，模型中审计费用是自变量，公司规模是控制变量，用总资产的自然对数衡量的。当模型中不包含公司规模的时候审计费用对因变量是显著的，但是加上公司规模后审计费与因变量就不显著了。通过Pearson系数检验发现公司规模和审计费用的相关系数很大，大约0.7左右。但是做VIF检验室时方差膨胀因子都处在1到2之间，这种情况到底算不算存在多重共线性？因为公司规模算是一个比较重要的控制变量，不想剔除，那应该怎么办？本人stata菜鸟一只，求各位不吝赐教~~~

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xddlovejiao1314

2015-8-30 21:44:49

冷月er 发表于 2015-8-30 21:40
求各位大神帮帮忙，模型中审计费用是自变量，公司规模是控制变量，用总资产的自然对数衡量的。当模型中不包 ...

单看vif，你的模型自变量间多重共线性不严重的，可建模。至于显著性方面的问题你可能得出专业层面进行考虑。祝好运～

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2015-8-31 07:41:31

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-30 21:44
单看vif，你的模型自变量间多重共线性不严重的，可建模。至于显著性方面的问题你可能得出专业层面进行考虑 ...

好的，谢谢您的建议！

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2018-3-5 23:07:20

挖坟挖坟。因为估计事实上审计费用跟公司规模就是成一定比例的吧，其实可以用审计费用/公司规模代替审计费用做自变量，同时可以保留公司规模。

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陈阿婆的考拉

2018-4-13 11:31:48

frmjoshua 发表于 2018-3-5 23:07
挖坟挖坟。因为估计事实上审计费用跟公司规模就是成一定比例的吧，其实可以用审计费用/公司规模代替审计费用 ...

请教一下，我在做管理层权力与盈余管理时，控制变量里面有两职兼任，然后在构造管理层权力综合指标时也有两职兼任这个指标。进行person检验二者相关系数是0.424，vif是1.66 整个模型vif均值是2.67 这样算是多重共线性很大然后要剔除模型控制变量两职兼任吗？

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2022-2-23 14:32:57

请问楼主是如何解决这个问题的呢？我现在碰到和您一样的问题了

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