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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
8489 5
2015-09-15
请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算?
beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差吗?
直接计算不就可以了?
谢谢。
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2017-12-5 21:16:09
同想知道
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2017-12-14 15:37:13
公式只有该公司处于有效市场边界才成立
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2017-12-14 21:58:58
请问想找一个公司的该值,应该去哪里找?
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2017-12-14 22:46:15
abcsk 发表于 2015-9-15 18:08
请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算?
beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的 ...
这个值是估计出来的,是一个将来量,我们现在是不知道的
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2023-5-11 01:36:04
考古,我们老师说是对个股和大盘收益率取对数之后,用最小二乘法做线性回归得出的系数在定义上和贝塔系数一致(虽然不是很理解
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