想对4个非平稳时间序列如何建模单位根检验不是同阶单整

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收藏 2015-10-22

小弟手上有4组数据单位根检验不是同阶有1阶有2阶如何进行建模呢？
如果通过差分处理分别对最终进过1次和2次差分的序列用最小二乘建模会影响最终的预测结果吗！望高手指点，拜谢！

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2015-10-22 20:34:44

在线坐等大神高手麻烦指点

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2015-10-23 10:09:10

首先你看看你的数据再趋势性上有没有考虑，ADF里有三个选项，需要选择一下的
接着如果考虑进去之后依旧存在你说的问题可以把二阶平稳的差分一次做对模型的建立需要甄别好差分后数据的含义
如果是经济类的数据也可以考虑取对数一下再看看单位根检验

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2015-10-23 10:50:25

胖胖小龟宝发表于 2015-10-23 10:09
首先你看看你的数据再趋势性上有没有考虑，ADF里有三个选项，需要选择一下的
接着如果考虑进去之后依旧存在 ...

谢谢！
情况是这样你说的ADF检验，我都有考虑趋势项。我这个分析的是一家公司的利润与其他要素的关系，如果差分后，所表示的意义是否还和原来一样呢？

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