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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2015-11-13

选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合

(原始数据见excel表格)。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年,信心区间为99%)

数据在附件,求各位大神指导,非专业领域,所以不会做,求解答


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