如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？ - 经管之家

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如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？

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收藏 2017-06-27

例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？

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2017-6-27 17:03:48

rollapplyr(Data, width = 252, FUN = function(x) VaR(x, p = 0.99, method = c('historical')))

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