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均值-CVaR组合优化模型程序分享
chenchen2304
9676 15
2015-11-20
工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。
开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。
以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组合的最优权重。后再次蒙特卡洛模拟验证模拟组合的CVaR。

input.xls
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数据文件

CVaRoptimization.zip
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本附件包括：

  • CVaRoptimization.m

程序小例子
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191131251
2015-11-20 16:49:32
多谢楼主分享
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nicet1me
2016-2-12 14:20:24
感谢楼主分享，回去好好看看
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ScarfKim77
2016-4-2 20:00:35
谢谢楼主 希望我可以用~
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ScarfKim77
2016-4-2 23:11:34
楼主你好 我用你的代码 报错说没有portfoliocvar函数 请问该怎么解决呢。。。我是小白QAQ
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chenchen2304
2016-4-7 21:59:09
ScarfKim77 发表于 2016-4-2 23:11
楼主你好 我用你的代码 报错说没有portfoliocvar函数 请问该怎么解决呢。。。我是小白QAQ
可能版本太旧？我的版本也不算很高，是2013版本的，就可以。我能找到那个函数是在金融工具箱里呢
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